Nacida en Houston, TX, se licenció en Música con honores en la Universidad de Michigan mientras estudiaba con Amy Porter. Durante su estancia en Michigan, debutó como solista interpretando el Concierto para flauta de Ibert con la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Henry también fue mentora de flauta de la Orquesta Cívica de Detroit. Más tarde asistió a la Manhattan School of Music, donde obtuvo su Master en Música bajo la tutela de Robert Langevin. Entre sus otros profesores se encuentran Pamela Hackney y Nadine Asin. 

Henry ha participado en varios festivales de música, incluyendo el Festival de Música de Aspen, la Academia de Música del Oeste y el Festival de Música del Atlántico. Ha actuado con la Orquesta Sinfónica de Detroit y la Filarmónica de Nueva York. 

Además de sus actuaciones de música clásica, toca otros géneros, como el popular brasileño, el folclórico irlandés y el clásico hindú.