Tchaikovsky compuso su estimulante Capriccio italien durante un período oscuro de su vida. La reciente muerte de su padre y el 25º aniversario de la muerte de su madre habían alterado al compositor. Antes de dejar París para ir a Roma en diciembre de 1879, Tchaikovsky recibió noticias de su hermano Modesto de que su viejo conocido homosexual, el príncipe Golitsyn, y la amante del príncipe se alojaban en la capital de Italia. Esto arrojó al compositor, que siempre estaba desgarrado por su propia homosexualidad y cualquier recuerdo de ella, a las profundidades de la desesperación. Escribiendo a Modest, declaró: "No creerás el horror que Golitsyn y Masalitinov (el amante del príncipe) me inculcan. Me gustan los dos, pero me he acostumbrado a ellos. Por el amor de Dios, prepáralos para la idea de que estoy terriblemente deprimido por mi trabajo... que me encierro en mi habitación todo el día hasta la cena."

El compositor logró refrenar sus neurosis lo suficiente para absorber algo de color local, tomando el carnaval a finales de enero. Anotó mucha de la música que escuchó allí y pasó tiempo estudiando colecciones de canciones y bailes folclóricos italianos durante sus vacaciones. Su etnografía e investigaciones se reflejan en el Capriccio, con sus brillantes colores primarios y su sencilla afinación. La obra, aunque fue concebida por un Tchaikovsky profundamente perturbado, es una de las más directas que jamás haya compuesto, un himno a una ciudad que obviamente removió algo en el alma de este compositor tan sensible.

- John Mangum